内容简介 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易 《期权波动率与定价：高级交易策略与技巧》[美]谢尔登·纳坦恩伯 … 书名:期权波动率与定价：高级交易策略与技巧(原书第2版) 定价：128.00元. 售价：89.6元,便宜38.4元,折扣70. 作者:[美]谢尔登·纳坦恩伯格. 出版社：机械工业出版社. 出版日期：2018-01-01. ISBN：9787111589662. 字数： 页码： 版次：1. 装帧：平装-胶订. 开本：16开. 商品重量 《期权波动率与定价：高级交易策略与技巧》(金融期货与期权丛 … 大家好，这里我的打 包分享为 您分享的是自己亲手收集并打包的《期权波动率与定价：高级交易策略与技巧》(金融期货与期权丛书)（美）纳坦恩伯格pdf+epub+mobi+azw3版套装电子书打包免费下载，全网仅此一家，别无分号，压缩后大小49.9MB，必须下载完全后才能解压成功，不会下载的朋友请点击普通 期权波动率与定价:高级交易策略与技巧 txt免费下载_读后感_在线 … 期权交易被呈现为一个动态而非静态的过程。 《期权波动率与定价》这次的新增内容保证了本书能继续作为期权业内最流行的培训材料之一，依然是期权专家的喜爱。 网友对期权波动率与定价:高级交易策略与技 …
图 1：波动率交易图示 0.7 0.6 0.5 卖出波动率 0.4 0.3 0.2 0.1 20009 2010 来源：Bloomberg，海通期货研究所 买进波动率 2011 2012 2013 2.2.波动率对期权价格的影响 如果交易者能够完全将波动率剥离出来，他就不必在乎价格朝哪个方向运动，而只 需要在波动率的底部买入并在 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧 1986年，当我第一次与Probus出版社讨论出版一本适用于专业投资者的期权书籍时，还存在着这类书籍是否有足够市场需求的顾虑。毕竟那时候不知道有多少专业期权交易者。出乎所有人意料（当然最终是令人满意的结果） 对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的最新发展与趋势。本书涵盖了与期权相关的所有方面，包括定价模型、波动率考量、初级与高级交易策略、风险管理技术等，文字风格清晰易懂，为成功的期权交易的核心理念提供了务实的解释。 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧. 作者：(美)谢尔登.纳坦恩伯格(Sheldon Natenberg) 出版日期：2014年10月. 文件大小：35.59M
此部分内容共21集。如果没有期权基础以及之前进阶(一)教学内容的掌握，此部分内容可能会引起身体不适，慎看。所以，大家最好从最基础的学起。期权进阶(二)中，讲解常用的期权交易策略，包括各策略的构造方法、风险收益状况的分析等。并对策略特征、适用情形以及变化做了讲解。 期货波动率突破交易; 期货波动率交易策略; 期权的波动率交易策略 期权年度策略报告 2012 Nian 12月15日 期权分析师 Qi 权时代即将来临，得波动率者得天下 Tou 资要点 2012年对于中国期权交 Yi 来说是步入实质性发展的元年。
交易策略 如何驾驭波动率曲面. 期权投资者一般都知道，Black-Scholes期权定价模型的特点之一是允许非平坦的波动率曲面，这表示期权的隐含波动率不但取决于标的资产的历史波动率，而且取决于期权的行权价格（strike）和到期时间（time to maturity）。 波动率和期权西塔有哪些关联？ 波动率和期权西塔有什么关系？ 西塔,也被称为时间衰减,是衡量标的资产或隐含波动率在没有出现波动的情况下,期权每经过一个交易日时,时间价值以多快的速度消失的一个近似值。 2014-05-03 什么是期权,10种常见的期权交易策略 3; 2018-08-17 个股期权的常用的几种典型策略？; 2018-05-23 期权的投资策略有什么 6; 2015-10-21 常用的期权交易策略有哪些 6; 2011-01-15 期权四种基本策略的风险收益结构图 134; 2018-05-09 个股期权有哪些策略技巧; 2019-04-05 策略期权与股票期权到底有什么区别？ （期货日报张逸星蔡志成） 操作时对价差未来走势的波动程度要有预判 在国际能源市场中，"crack spread"是指原油价格与石油产品（汽油、柴油及其他燃料）价格 期权波动率交易策略,期权网格交易策略,期权交易策略种类,50etf期权交易策略,期权基本交易策略
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 华章经管 2018-02-10 19:57:12 一个作者过了20年才去修订一本专业书籍，而这本书在此期间还不断地重印，这听起来可能有点奇怪。 《期权波动率与定价高级交易策略与技巧(高清)》（美）谢尔登.纳坦恩伯格 文件名: 期权波动率与定价高级交易策略与技巧.pdf 附件大小: 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧,自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。 总序 第一部分期权定价 第一章B—S模型 1.1B—S模型背景及假设条件 1.1.1背景 1.1.2Black—Scholes期权定价模型的假设条件 1.2B—S微分方程与B—S公式 1.3Black—Scholes期权定价公式的应用 1.4B—S模型的延伸 1.4.1支付股息的情况 1.4.2美式期权的定价公式 1.5对B—S模型的检验、批评与发展 第二章Greeks 2.1背景和 实际操作上，这可以叫Gamma策略，只要你是做多波动率（买期权），行业黑话叫正Gamma，而做空波动率（卖期权），行业黑话叫负Gamma。哈，玩期权为了装高级，还要学这么多术语。 那缺点呢？一样是时间流逝和隐含波动率的变化判断错误。 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权 交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧豆瓣评分：9.0 简介：自20世纪80年代末本书 第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的