2006年10月12日 静态对冲的交易策略就是指我们一直拥有足够数量的股票用于到期归. 还，只不过 这些股票的表现形式是可转债。动态对冲的方法则比较复杂，. 因此，为量化交易策略给出定义，应该是一件会导致争议的事情。 顶级从业者， 主要从事的正是债券的量化套利交易，当然其中也会包含一些其他形式策略的成分。 策略解读——国债的期现套利策略，本质上则是对于基差（价差）的预期变化进行的无 风险套利交易。 主要依据交割现券价格与资金成本计算出国债期货合约的利率 2013年2月1日 2、国债ETF 成行，跨市场套利成真. 国债ETF 的推出还将使得跨市场套利策略成为 现实：一方面，国债ETF 既可以在二级市场交易买卖，也可. 以在一
国债期货做市制度差临门一脚 海外资金布局多元化债券套利交易_ … “在欧美成熟资本市场，大型投行往往承担着做市商角色，为欧美国债期货交易提供了足够高的流动性，让众多对冲基金可以研发各类债券套利交易策略，进而加大对欧美债券的投资力度。”这位私募基金固定收益部交易 … 阿尔法策略 - MBA智库百科
"目前我们也在关注国债期货市场引入做市商制度后，交易活跃度是否得到明显提升，是否适合我们尝试引入债券期现套利策略。"上述国有银行债券交易员向21世纪经济报道记者透露。 销售与交易. 进行股票、基金及金融工具交易、ficc交易等业务. 业务公告 产品金融. 专注于为各类企业机构客户和零售客户提供多资产、多策略的产品解决方案. 企业金融 支持闪电下单，交易操作快、交易速度快； 支持一键下单、埋单交易、批量委托、自动拆单、止盈止损、组合交易、篮子交易（申购、赎回、买篮子、卖篮子）、套利交易等策略交易功能。 等策略交易功能。 提供我国保险资金的债券套利策略选择word文档在线阅读与免费下载，摘要:2007年第4期青海金融"保险论坛我国保险资金的债券套利策略选择 丁秀英青岛大学经济学院（青岛蒋晓全复旦大学经济学院上海266071200433）摘要：现阶段，我国保险资金的主要投资领域是债券市场。 国债期货套利研究--华创债券国债期货专题报告2015-9-27. 来源：屈庆债券论坛. 作者：王文欢. 主要观点： 1.国债期货的基差主要反映国债现货与国债期货价格的偏离程度。 疫情的蔓延，有没有影响海外资本加仓人民币债券的热情？. 中国外汇交易中心公布的最新数据显示，今年1月海外资本持续净买入542亿人民币债券，令中央国债登记结算有限责任公司（简称"中债登"）为境外机构投资者托管的债券面额达到1.89万亿元，持续了14个月增长。 金投期货网提供期货套利知识展示，进行什么是国债期货套利的久期中性套保策略内容知识说明：. 久期中性，是指通过买卖一定数量的国债期货，使期货与债券组合的久期为0的策略。可表示为： 久期中性意味着债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。
利率互换的基差交易策略-期货频道-金融界 利率互换的基差交易策略, 从长期资本管理公司神话破灭看： 长期资本管理公司（ltcm）：一家仅仅存活5年的基金管理公司，却是迄今为止最有影响的套利基金； 一度是华尔街备受推崇的明星，最终却引发了华尔街历史上的一场灾难； 一群曾将不确定的世界视为冷血赌局的投机天才，最终却输得 债券远期的交易策略有哪些？ 爱问知识人
国债期货套利策略（I）：蝶式交易 交易，是基于中久期债券相对长短久期债券价值变化而进行债券统计 套利交易的策略。在蝶式交易中，投资者放弃了部分票息收入，通过 博弈收益率曲线形态的变化来取得超额收益。如果收益率曲线中端相 主流量化投资交易策略：CTA交易策略 从全球看，目前cta市场最主要的策略是系统化策略，也就是量化策略，系统化cta基金几乎占全部cta基金规模的90%。与国际市场不同的是，国内cta产品中主观策略类产品数量略多于量化产品，但无论是主观策略产品还是量化产品，趋势型策略的数量都要远大于套利型策略。 利率互换的基差交易策略 - 360doc 利率互换的基差交易策略 一般情况下，利率互换的走势从方向上来说，基本和债券一致。互换和债券组合策略是目前各种套利策略中最常见的一种。这种套利并不是做多或做空某个债券，而是做多或做空互换与债券之间的利差。 请问下外汇套利是怎么操作的？ - 知乎 - Zhihu